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jaydengu · 2019年06月01日

economic-三角套利

economic-三角套利

为什么这道题我做的方式,做不出正确答案?


题目:


Based on the data in Exhibit 1, if a dealer quoted a bid–offer rate of CHF1.0741/EUR1.0746, then a profitable triangular arbitrage would most likely involve buying EUR1 from the dealer and then selling it in the interbank market for a profit of:

  1. CHF0.0005.
  2. CHF0.0008.
  3. CHF0.0007.


官网答案:




我自己做的:



3 个答案
已采纳答案

源_品职助教 · 2019年06月03日

我算了下,答案和你一致

没问题的,应该是答案解法把步骤拆分了,每一步分别保留小数点,所以产生了一定的误差。

我们计算答案和正确选项差距不多,选三个选项中最靠近的也应该选A

源_品职助教 · 2019年06月02日

题目这句话的意思不是让你从EUR开始,而是说DEAL的EUR卖的比较便宜,应该去DEALER处买EUR.

所以这题正确做法是从CHF开始,在DEALER处买EUR,然后去MARKET换成USD在换成CHF。

源_品职助教 · 2019年06月01日

这题答案是给的货币标价都是CHF,所以这题就应该先从CHF开始,

也就是1单位的CHF能转化成多少单位的其他货币

但是你这里开始写的是1.0741,等于你开始是从EUR开始转的,那就不对了。

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