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Babyaqua · 2019年06月01日

cfa三级 AA 2015 q9

该题b小问 在计算heged standard deviation时,我认为应该 SD(DC)=(1+Rfx)*SD(FC) 这里答案为什么没有*(1+Rfx)呢? 谢谢!
2 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月02日

是的。两种方法都没错。

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月01日

SD(DC)=(1+Rfx)*SD(FC) 是从精确的RDC公式推导出来的: RDC=RFC+RFX+RFC*RFX

参考答案是从近似的RDC推导出来的,RDC≈RFC+RFX。

从计算的角度来看,近似和精确的公式所得的结果差别不大。

这道题以及这两种方法在经典题中讲解过,在无答案版第20页。建议再听一下。

Babyaqua · 2019年06月02日

所以这种情况用非近似方法算应该也对吧?记得何老师在课上一般不提倡非近似方法。

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