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hxhx · 2019年06月01日

时间序列分析,残差项自相关的自由度

t=r/根号下n,那么这里的自由度是多少呢

1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月01日

首先,准确地说,分母那里不叫自由度。

如果题目给了N期的数据,如果方程存在滞后一期的数据(例如AR1模型),分母就是根号下N-1 ,

如果方程存在滞后两期的数据,分母下就是根号N-2

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