吴昊_品职助教 · 2019年06月03日
这样说吧，比如我想以2元/个的价格买10个苹果，但现在只以2元的价格买了8个苹果，有2个没买到，然后第二天苹果涨到了5块钱。这时如果我把手上的8个苹果以5块钱卖掉就能赚3*8=24块钱，但我想如果当初能以2元买了10个苹果（定单全部满足），那么我就能赚3*10=30块钱了，现在少了6块钱其实就是miss trade opportunity cost. 但我这样想不对，因为如果我真的买了10个苹果，10个苹果都卖掉，它的order size比卖8个苹果大，对市场价格造成的影响也更大，会导致苹果价格可能低于5块钱，所以实际上miss trade opportunity cost要小于6块的。
因此我们这样的算法会高估miss trade opportunity cost。
