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dora · 2019年05月30日

factor tilt approach

  1. CFA III
  2. Equity
如果整体match bebchmark，然后针对某个factor稍微做点主动投资这算被动还是主动？如果被动投资是risk factor完全和benchmark一样，为什么还分什么returned based， volitility based, return based不是还是风险因子会偏向return高的么例如dividend比较高的，那么在factor based approach中active和passive。界限是什么
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月31日

1、老师在课上讲过了factor tilt approach是主动和半主动的结合，因此称为半主动的投资策略。

2、returned based是鉴别基金经理风格的方法，我不知道你说的volatility base的是什么？

3、主动和被动的因子选股策略都是从指数中挑好的因子去投，也就是挑F。两个最大的区别就是挑选因子的过程不同，被动投资挑选策略是基于规则、透明、且可投资性高，被动投资的基金经理会把自己如何选择的因子情况写在策略说明书中，这个是对参与基金投资的投资者是透明的。

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