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豆好 · 2019年05月30日

portfolio 经典题，第2.4题第2小题

  1. CFA II
  2. Portfolio
为什么不能直接用SR2 = IR2+SR(benchmark)2 , 表1中给出了SR，只要选SR最大的就好了啊？ 2 是平方的意思。
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月30日

同学你好！portfolio SR平方=benchmark SR平方+IR平方 这个公式是求highest possible Sharpe ratio。这个是最优组合时的公式。
同时老师课程中也讲过portfolio SR平方=benchmark SR平方+IR平方 这个公式是近似的公式，并不是严格推导得到的数学公式。
切记：一般组合计算IR，还是要用IR的基本公式。

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