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XYRXYR · 2019年05月30日

Fixed Income Inter Market Carry Trade

请问inter market carry trade的第三种做法用FX foward contract 带入数字算公示的部分(右下角部分),如果是按强化课里何老师一开始说的 过t=0.5年后,那这个公式会变成什么样?现在何老师说用t=1看更方便, A的paymeny = S0*Pb*(1+A)
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发亮_品职助教 · 2019年05月31日

其实公式是一样的,就是把时间期限对应好就OK。


Covered interest rate parity公式如下:

Actual就是Forward的期限,老师举例的时候是1年,所以Actual =360,所以化简一下就是视频里的公式:

F=S(1+if/1+rd)

如果是半年,Actual = 180,那化简一下就是:

所以A的Payment为:

Payment = S×(1+0.5Ra)×Pb;

所以和1年期的相比,差距就是对应的期限不同,公式是一样的。

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