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XYRXYR · 2019年05月30日
发亮_品职助教 · 2019年05月31日
其实公式是一样的,就是把时间期限对应好就OK。
Covered interest rate parity公式如下:
Actual就是Forward的期限,老师举例的时候是1年,所以Actual =360,所以化简一下就是视频里的公式:
F=S(1+if/1+rd)
如果是半年,Actual = 180,那化简一下就是:
所以A的Payment为:
Payment = S×(1+0.5Ra)×Pb;
所以和1年期的相比,差距就是对应的期限不同,公式是一样的。