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我不是小鱼呀 · 2019年05月29日
韩韩_品职助教 · 2019年05月30日
同学你好，这里B很容易判断出来，主要就是A和C之间的区别。
A说的意思是Sharpe ratio*Sharpe ratio=M^2，这个是不对的。C这里就是用文字的形式描述了一下推导的结果。RA/σa 是组合的Sharpe ratio， Rb是benchmark收益，而Rb/σb为benchmark的Sharpe ratio。经过推导之后，就可以得到M^2的公式。所以这个说法是正确的。
施宏斌 · 2020年11月28日
M^2 定义是什么呢，我好像之前课程没有注意到过
