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Liam · 2019年05月29日
复习经济学的时候有一个问题不太想的明白，为什么在FX carry trade里只要判读A国r和B国r就可以决定在哪国借款，到哪国投资；而在covered Interest rate parity里，还要通过F/S0（1+ry）与（1+rx）之间判断大小，然后再判断再哪国投资。直接对比interest rate不行吗？
源_品职助教 · 2019年05月31日
这两个是完全不同的概念，只不过在计算套利利润时候有点相似而已。
其实CARRY TRADE，和UNCOVERED之间的关系更密切点，只有后者短期不成立，前者才成立。
CARRY TRADE在计算的时候，必须假定从利率低的国家借款，投资到利率高的国家。
而COVERED做套利并没有这一个限定。
所以你的说法不算正确。
源_品职助教 · 2019年05月30日
是这样的，FX里面套利的本质就是从利率低的国家借钱，投资到利率高的国家。这是方法，但是方法不一定能保证盈利，究竟能不能盈利其实还是要通过 covered Interest rate parity 里的方法验证。
而 covered Interest rate parity 里的方法是直接判断能不能盈利。
