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xuetianwawa · 2019年05月28日

固收

  1. CFA II
  2. Fixed Income
1 OAS和zspread的关系 OAS是在CF中考虑option，z是在分母中考虑option，option free的两个bond可用oas或z比较，对吗？ 基础班在哪里讲过区别呀？找不到了 2 call in 2 yrs是从第三年开始可以行权的意思吗？ 谢谢
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月29日

1.是的，OAS是将期权的影响考虑在分子现金流中，Z-spread是将期权的影响考虑在分母折现率中。不含权期权，两者是一样的，所以都可以比较。具体参考基础班讲义P121.

2.call in 2 years，是指在第二年末可以将债券赎回。

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