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ttldxl · 2019年05月28日
包包_品职助教 · 2019年05月29日
同学你好，in the money 的put 的value=X/（1+rf）T-t ➖St；无风险利率上升，分母增大，整个式子变小。所以value 减小。
注意题目是问put option 的value的变化，而不是资产价格的变化。put option 的value=max（X/（1+rf）T-t ➖St，0），对于in the money 的put， value＞0；所以value=X/（1+rf）T-t ➖St；
第二种理解方式就是无风险利率上升，资产价格增大，因为ST=S0(1+Rf)T
