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欲溺之鱼 · 2019年05月28日

经典题关于swap spread的计算问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
这个计算公式不是后面那个 swap rate减去前面那个government bond yeld吗，那那个负号算出来就不对了啊，不是0.16-（-0.1）吗
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月29日

没问题啊，就是0.16-（-0.1）=0.26；0.01-（-0.08）=0.09；0.71-（-0.07）=0.78，所以三个里面swap spread最小的是6 months。

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