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v · 2019年05月28日

经典题risk management R32-5.3

  1. CFA III
  2. Derivative
请教一下这道题为什么算forward rate要用利差那个公式而不是直接用表格里给的12.18
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年05月29日

用的就是12.18。

这道题应该是50m*(1+0.02)*12.18=621180000

老师上课实际上是推导了一下12.18怎么求的，就是你写的F＝[（1+3.53%）/(1+2.00%)]*12=12.18

考试时不需要这样推导，直接用表格里的数据即可。

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