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Winnie · 2019年05月27日
老师您好~
请教一下 Fama-French Model中的Rf要区分长期或短期吗？
提前谢谢您的解答！
maggie_品职助教 · 2019年05月28日
需要区分，多因素模型（包括FF模型、PSM）中要使用短期的rf,其它模型都用的是长期的rf.
maggie_品职助教 · 2019年05月29日
也是长期的。除了多因素模型，其它都是使用长期的。
