开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

家家 · 2019年05月27日

VAR Mapping中的79页那道Example里面的PV值好像算的有问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这里的PV是用6/(1+6%)^i求的吗？我算出来的跟课本上的不一样。

另外后面80页那个Spot和Returns VaR是怎么算出来的？



添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月28日

同学你好，这边可能有些歧义，它是用后面P80页上的spot rate进行折现的。至于80页上的spot rate还有Returns VaR，是题目本身给我们的条件~

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 239

    浏览
相关问题