Backtesting部分， Basel的表格（Three Zone）中increase in scaling factor (k) 是什么意思?
另外，相关的习题中的capital multiplier是什么意思？
这个应该是讲过啊，scaling factor相当于是我们认为你的VaR估计的不正确，所以我们要给你一个系数，这样你准备的资本金才能更多一些。
capital multiplier是另一种计算需要准备资本金的方法，就是直接乘以一个系数，这种方法现在实务中很少用，但是我们题目里有，这个不用担心，后面咱们讲经典题的时候还会给大家讲到
何旋hexuan · 2017年07月15日