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wjzhyt · 2019年05月27日
有个疑问，LGD=1-RR，应该是概率的范畴吧？
但是我看框架图R37 Modeling Credit Risk 中有道例题，LGD写的是数值。这边的LGD变成了Exposure*（1-RR）
感觉搞起来了？麻烦帮我解答一下。
吴昊_品职助教 · 2019年05月28日
一般来说，都是以百分比的形式出现的。但是如果题目中给出的是金额的形式，我们就是在风险敞口的基础上乘上（1-RR）就是我们的LGD。两种形式都是可以的，考试中一定会明确告知采用的是哪一种形式。
