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stacie · 2019年05月26日
老师您好，这道题为什么不乘以久期呢？
吴昊_品职助教 · 2019年05月27日
这道题的考点是basis trade，由于债券市场和CDS市场的premium不一样，我们可以低买高卖赚取价差。这里的4.5%和4.25%针对的是保费，我们低买高卖基于的也是保费的价格从而作出的判断。
这道题不是要我们求Profit for the buyer of protection，因此不需要乘久期，考点不一样。
