我不是小鱼呀 · 2019年05月26日
用下单entry时刻的bid ask price算effective spread. 这张表只是给了一个当前的市场报价情况。真正的entry时刻，是下面那张表，分别对应下单量。1.4那题给的是比较规范，把entry时刻直接标明了。
谢谢你
吴昊_品职助教 · 2019年05月27日
我们在算effective spread的时候会用到的midquote，这个midquote是订单进入市场时，bid和ask的平均数。
1.4题中明确给了entry和execution两组bid-ask价格。说明订单在进入市场时和真正交易的时候，bid和ask价格是不一样的。此时我们就要采用的是entry时的平均数。
而1.2题中的两笔交易并没有区分entry和execution，所以我们默认为交易时的bid-ask价格与订单进入时的bid-ask价格相同。
我不是小鱼呀 · 2019年05月27日
非常感谢
吴昊_品职助教 · 2019年05月27日
不谢~
