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nzh · 2019年05月26日
请问算最下边算combined return为什么是+（-0.014）Rb, 而不是+（1-0.014）Rb?
最优的SR是否可以用SRcombined平方=SRb平方+IR平方算呢？其中IR不变？SRcombined的平方就是最优的？
Wendy_品职助教 · 2019年05月26日
这道题协会出的不好，题目本身就有问题，active return算的就不对，按照上面应该是1.5%，表格的数字自相矛盾。 协会答案写的也不好，答案就看前三行，后面不要看了越看越乱。掌握这类题的做题方法就好了。 SR平方=SRb平方+IR平方这个式子用在最优组合的时候，IR是最优的时候，SR也是最优的。
Rb的系数是1-1.014= （-0.014）
