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3ydyg · 2019年05月25日

问一道题：NO.PZ2018122301000010

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


我也觉得是B啊理论上来说，这一题的说法和上一题752题一模一样，只是数字不一样啊？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月25日

如果选B就违反了VaR的本质，VaR代表的是尾部的极端损失，极端损失是小概率事件，不可能占比99%。尾部面积如果占99%，就不是小概率极端损失了。因此，根据VaR的本质我们可以判断出分位点右边的面积是99%，左边的面积是1%。题目想要我们从最大损失的角度来描述VaR，即有99%的概率损失不会超过15 million，所以选A。

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我觉得是这个和怎么问有关系么？ 题目说99% one month Vis 15mm. 我觉得就是左边99%的分布占15mm呀？

2019-04-30 05:08 1 · 回答

题目错了貌似，应当是1%的概率损失不超过15m。

2019-04-21 19:20 2 · 回答

从max loss的角度为什么选a而不选c，a不是 更加没有提最大loss吗？？    

2019-02-02 21:47 1 · 回答