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Liam · 2019年05月25日
这题的基础知识掌握的不是很扎实，看了下讲解，combine之后达到optimal active risk能理解，但是题干里所说的最高的sharpe ratio是怎么理解？只要达到optimal active risk就是最高的sharpe ratio？感谢回答。
求optimal active risk是假设Information ratio不变的，IR不变，sharpe ratio又怎么会是最高的呢？
Wendy_品职助教 · 2019年05月25日
combine之后达到optimal active risk就能达到最高的information ratio，
达到最高的information ratio，就是最高的sharpe ratio。
