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lalazerg · 2019年05月25日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月25日
SR三个缺点：
1.只用了sigma衡量风险，但风险可以有其它衡量方式，比如VaR， shortfall risk
2.选出的SR最大的组合，风险不一定在客户的可承受范围之内
3.加入SR高的新资产，不一定能够让组合的SR变得更高，这取决于新资产与原组合的相关性。
负债第三点 ：
机构投资者的负债可以预测的比较准确，即confidence level比较高。举个例子养老金，要预测一个人活多少岁是比较难的，但是预测所有人平均活到多少岁可以通过精算得出，相对准确。
