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candally · 2019年05月24日

组合经典题无答案15页2.3

  1. CFA II
  2. Portfolio
请问，stress test形容的是极端不利情况，可否将其等同于scenario analysis中的worst case scenario？谢谢
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月24日

stress testing形容的是极端不利情况，它其实就是scenario analysis中的一种，只是它衡量的是最极端的情形。

scenario analysis中的worst case scenario 可能还不是最极端的情形。

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