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我们都爱吃锅巴 · 2019年05月24日

为什么pricing and valuation of currebcy swap的例题里

  1. CFA II
  2. Derivative
基于现金流用的是0.8$/sf的汇率，而还款时用0.82的汇率，老师之前说过要基于初始的汇率，钱是一开始借的。
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月24日

同学你好，还款的时候也要基于初始的利率，也就是0.8.相当于期末我们交换本金用的汇率仍然是0.8.

0.82是我们计算估值的时候采用的汇率，相当于我们把期末和期中的两个货币的现金流都折现到t时刻，然后转化成同一种货币的时候采用的汇率。

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