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Tina · 2019年05月23日

Fama-french model

  1. CFA II
  2. Equity
为什么FAMA-FRench model 的 无风险利率用的短期国债，CAPM用长期国债？
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maggie_品职助教 · 2019年05月24日

FAMA-FRench model是多因素模型，是通过回归得到，而回归是需要高频数据作支持的，因此短期rf更加适用于多因素模型。这里需要记忆一下，只有多因素模型需要用短期rf,其它的公式都用长期的。


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