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Antonia · 2017年06月01日
The futures price is equal to the expected spot price minus a risk premium. Alternatively, the expected spot price equals the futures price plus a risk premium.
这句话是对的么?好像和fixed income 里面不太一样
竹子 · 2017年06月02日
因为使用futures使标的物未来的价格确定了，hedge了未来价格不确定的风险
而E(S)是对spot price的未来价格的预期，它是不确定的，对于不确定的东西就有risk premium.
所以futures price +risk premium=E(S)
因为今年衍生参考书改了，所以内容有些调整。理解一下这种思路就好
