问一道题：NO.PZ2015121801000091

问题如下图：

选项：

解释：题目什么意思， return-generating models可不可以弱弱的问一句是什么MODEL？为什么忘了在哪儿学的

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老师答案

一级portfolio的内容。

题目问的是这个model是用来干嘛的？主要是用来估计一些参数的。

比如Ri=alpha+beta*Rm+残差项，这个是回归方程，要到二级才会学。根据历史数据就可以把alpha和beta这些参数求出来

何旋hexuan · 2017年06月01日

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NO.PZ2015121801000091问题如下 With respeto return-generating mols, whiof the following statements is most accurate? Return-generating mols are useto rectly estimate the:A.expectereturn of a security.B.weights of securities in a portfolio.C.parameters of the capitmarket line.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient,βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns. These parameter estimates then are useto prefirm-specific returns tha security mearn in a future perio不是说CAMP是看预期收益率的；这个Ri=α+β*Rm+残差项是通过真实历史数据，回归出α和β吗？这道题问算预期收益率的，怎么又用这个了呢？

2024-03-04 13:22 2 · 回答

NO.PZ2015121801000091 如题，感谢老师解答

2022-01-22 00:25 1 · 回答

NO.PZ2015121801000091 如题。。。。。。。。。。。。。。。

2021-12-18 19:54 1 · 回答

这个不应该是portfolio的收益率吗？CAPM不才是单个证券的收益率吗？

2020-11-10 19:27 1 · 回答

C啥意思。。

2020-09-29 22:30 1 · 回答

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