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必过1030_ · 2019年05月18日

问一道题：NO.PZ2018123101000063

  1. CFA II
  2. Fixed Income

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么不一定提供更加接近债券真实价值的数据呢？

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2 个答案

光的轨迹 · 2020年03月19日

蒙特卡洛方法不是要不段矫到benchmark的价格吗？

吴昊_品职助教 · 2019年05月19日

蒙特卡洛模拟本质上通过计算器模拟的利率路径，并不是基于一个真实的市场数据。所谓GIGO，输入的变量如果有问题，输出的结果也会存在问题，不一定会提供更精准的数据。

kkyy · 2020年01月18日

GIGO = garbage in garbage out

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相关问题

NO.PZ2018123101000063 问题如下 About the value of using the Monte Carlo methoto simulate a large number of potentiinterest rate paths to value a bon Alvarez makes the following statements: Statement 1: Increasing the number of paths increases the estimate’s statisticaccuracy. Statement 2: The bonvalue rivefrom a Monte Carlo simulation will closer to the bons true funmentvalue. Whiof the statements regarng Monte Carlo simulation is correct? Only Statement 1 is correct. Only Statement 2 is correct. Both Statement 1 anStatement 2 are correct. A is correct.考点理解蒙特卡洛模拟估值的特点解析使用蒙特卡罗方法增加路径数会增加估计的统计精度。但是，它并不一定会提供更接近债券真实基本价值的数。因此Statement 1正确，Statement 2错误。 感觉statement2说的没错呀，没太明白题意，请老师讲讲

2024-04-25 16:24 1 · 回答

NO.PZ2018123101000063问题如下 About the value of using the Monte Carlo methoto simulate a large number of potentiinterest rate paths to value a bon Alvarez makes the following statements: Statement 1: Increasing the number of paths increases the estimate’s statisticaccuracy. Statement 2: The bonvalue rivefrom a Monte Carlo simulation will closer to the bons true funmentvalue. Whiof the statements regarng Monte Carlo simulation is correct? Only Statement 1 is correct. Only Statement 2 is correct. Both Statement 1 anStatement 2 are correct. A is correct.考点理解蒙特卡洛模拟估值的特点解析使用蒙特卡罗方法增加路径数会增加估计的统计精度。但是，它并不一定会提供更接近债券真实基本价值的数。因此Statement 1正确，Statement 2错误。 老师，您好，看了针对这道题的提问回答，还是不理解为什么Statement 2不对？如果MCS估不准，那就调整ift啊，修正啊，最终使其估值接近于市价呀，才算是完成。没毛病啊，怎么就错了？

2023-05-19 17:31 3 · 回答

NO.PZ2018123101000063 问题如下 About the value of using the Monte Carlo methoto simulate a large number of potentiinterest rate paths to value a bon Alvarez makes the following statements: Statement 1: Increasing the number of paths increases the estimate’s statisticaccuracy. Statement 2: The bonvalue rivefrom a Monte Carlo simulation will closer to the bons true funmentvalue. Whiof the statements regarng Monte Carlo simulation is correct? Only Statement 1 is correct. Only Statement 2 is correct. Both Statement 1 anStatement 2 are correct. A is correct.考点理解蒙特卡洛模拟估值的特点解析使用蒙特卡罗方法增加路径数会增加估计的统计精度。但是，它并不一定会提供更接近债券真实基本价值的数。因此Statement 1正确，Statement 2错误。 不是说mol会Probonvalues等于市场价格吗？

2022-08-12 00:52 1 · 回答

Only Statement 2 is correct. Both Statement 1 anStatement 2 are correct. A is correct. 考点理解蒙特卡洛模拟估值的特点 解析 使用蒙特卡罗方法增加路径数会增加估计的统计精度。但是，它并不一定会提供更接近债券真实基本价值的数。因此Statement 1正确，Statement 2错误。 funmentvalue不是市场价格吗？蒙特卡洛模拟不是要calibrate到market price吗那不就是接近了吗？

2022-07-31 19:21 5 · 回答

NO.PZ2018123101000063 Only Statement 2 is correct. Both Statement 1 anStatement 1 are correct. A is correct. 考点理解蒙特卡洛模拟估值的特点 解析 使用蒙特卡罗方法增加路径数会增加估计的统计精度。但是，它并不一定会提供更接近债券真实基本价值的数。因此Statement 1正确，Statement 2错误。 ​看了前两个提问，知道更多的模拟提高的是统计上的准确性，但还是想问既然假设了市场价格是准确的，蒙特卡洛模拟又会不断迭代使其现值等于市场价格，为什么蒙特卡洛模拟的估值不准确呢？

2021-02-12 19:05 1 · 回答