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吉尼是我 · 2019年05月18日

问一道题：NO.PZ2016013003000017

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

为什么不是101-6？

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1 个答案
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benet_benet · 2019年05月18日

现在的价格并没有超过行权价格，所以long option的那一方没有获利 所以不会行权 也就不会有Credit Risk

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相关问题

    请问一下，#B，value of potenticret risk的计算课上说是PV of （未来可能赚的钱），那为什么不是$101（strike price）？谢谢！

2019-01-30 02:56 2 · 回答

    请问为什么只有long的一方才有cret risk呢 课件上有讲 但具体原因实在不记得了。。

2018-03-27 21:30 1 · 回答