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石头鱼170 · 2017年06月01日
敬请李老师解答：
请教一个二级衍生中针对T-BOND求QFP的问题：一般题中给的有AI，则我们是full-full，求出来FP再除以CF。但是，如果题中就是CLEAN-CLEAN，求出的FP还要不要除以CF求QFP呢？还是说从多个债券交割的角度后者还是应该除以CF？
都是要用FP除以CF，得到QFP的。只不过你在求FP把未来价格折现的时候，要不要考虑AI，看题目，如果要靠这个点，都是有AI的应该。
李斯克 · 2017年06月01日
