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石头鱼170 · 2017年06月01日

二级衍生经典题2.2

  1. CFA II
  2. Derivative

老师您好，请教二级衍生经典题2.2及5.2：

2.2：请问这个是个two-period的二叉树，计算向上概率时，分子为什么不是（1+0.03）的平方减0.8，而是1.03直接减0.8

谢谢解答

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1 个答案
老师答案

这题3%给的就是每期的无风险利率，所以1+3%就是一期，不用平方。

李斯克 · 2017年06月01日

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