maggie_品职助教 · 2019年05月19日
正确。
小枕头 · 2019年05月19日
想问下为什么optimization 的tracking cost比full replication的要高？full replication是要把index里的所有股票都买一遍的啊，而optimization只需要买一部分的股票呀
maggie_品职助教 · 2019年05月19日
最优化的方法不仅复杂而且贵，因为需要持续的跟踪调整，交易费用很高（请见讲义78页最下面）。但是完全复制的策略通常在资金充裕且指数流动性较好时使用，所以交易费用相比最优化是比较小的。
小枕头 · 2019年05月19日
哦哦 好的好的 多谢
