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hxhx · 2019年05月18日
包包_品职助教 · 2019年05月18日
同学你好，如果你用第一种算法算的话，那就不要考虑3时刻向上的那个NP，直接将9时刻的两笔现金流做差折现就好了。就把它当成一个单期的swap 求value。
第二种算法相当于是把那笔浮动利率+本金折现成了本金。
所以不是第二种算法少加了，是你的第一种算法多加了。
