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dzhao034 · 2019年05月17日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这个题怎么看出来是low kurtosis?谢谢
韩韩_品职助教 · 2019年05月21日
low kurtosis + positive skewness会让右边的极端收益部分的面积更大。
韩韩_品职助教 · 2019年05月18日
同学你好，这个题目问的角度比较奇怪，它问的不是alternative investments本身的收益分布特征是什么，而是问哪一种收益特征是最能降低downside risk的，那么就是跟negative skewness & high kurtosis刚好相反的分布。
dzhao034 · 2019年05月19日
所以为什么是low kurtosis？ 不是high？ reduce risk不是有positive skewness就行了么？
另类投资不是尖峰肥尾，C吗？
助教好， 不太明白这一题的答案。 A，positive skewness是说return集中在均值偏左，细细的尾巴在右边对吧。 那就是说很多return都是小于均值的。那不是增加了wnsi risk么？
请问难道不是尖峰肥尾加左偏更需要hee wnsi risk吗
