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名字是限制符号 · 2019年05月17日

initial margin 设置一般是99%var还是95%var?

同上,如题,字数,限制
2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年05月17日

同学你好,我翻了下基础班讲义,截图如下。95%的时候,效果是比较好的。除此之外信用风险section 19里就没有相关内容了。



名字是限制符号 · 2019年05月17日

我记得有道题是说用99%var 不过时间来不及了,我就不去翻了,肯定做到过。

名字是限制符号 · 2019年05月17日

你好,我找到了,current issue 4.4题,选99%

orange品职答疑助手 · 2019年05月17日

噢噢噢,有些时候基础班讲义内容和current issue是会有冲突,去年就这样。如果考到具体的数值,那就以99%为准吧,毕竟平常不会突然考99%还是95%这种数字的。 祝好运~

名字是限制符号 · 2019年05月18日

谢谢

orange品职答疑助手 · 2019年05月17日

补充说明下,之所以这样是因为frm把不同源头的内容编在了一起,有些内容本身就有点矛盾,是正常现象~ 这里就以99%为准好了

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