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小米 · 2019年05月17日

题干中active factor risk字眼为何不是这么计算呢?

经典题3.2为何不是我写的那个问题那样呢
1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月20日

题目的问题是: the portfolio with the highest active factor risk exposure to the style factor is,就应该是用active style risk squared ÷ Active risk squared。

之前有一道题是看绝对值,那道题题目问的是which fund is most sensitive to the combined surprises in inflation and GDP growth 。

一定要看清楚题目,多读几遍题目揣摩一下问法。

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