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Kaitlyn · 2019年05月17日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月17日
同学你好，划线句子的意思是一个假设，银行可以保证平均的PD不变（即使头寸更集中了）。
这里银行的条件是违约的期望不变，因此expect loss是不变的，C错。
A和B描述的是总体的unexpected loss，和各个部分unexpected loss contribution的和相比。这个当结论记吧，现在讲会有点多，二级的时候会详细的讲原因。
D选项，因为ρ变大，所以ul会变大，结合解析里的公式1。
