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sophiashan_33 · 2019年05月17日

这题的wcl是怎么算出来的？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
48题，wcl为什么是5000？
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品职答疑小助手雍 · 2019年05月17日

同学你好，损失个数小于等于4的概率是94.2%，损失个数小于等于5的概率是95.4%，所以根据谨慎性原则，WCL应该取5*1000=5000。

考试时候注意陷阱，这题里面这列数加起来不是100%，不要从下往上数。（不过这种tricksi似乎比较少，有点恶心）

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