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Wang Meng · 2019年05月17日

Credit Risk-Forward 

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
请问，在判断currency credit risk时，不是应该用PV cash flow in — PV cash flow out吗？这个题两个货币的R (利率) 都没给，应该怎么判断呢？这种判断方法具备通用性吗？经典题里的类似问题都是可以通过R求出PV的。如果考试时，应该用哪种方法呢？多谢
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吴昊_品职助教 · 2019年05月18日

考试中如果分别给了两个币种的利率，那我们还是按照上课时讲的那样，折现到零时刻，然后判断究竟是哪一方面临信用风险。如果就像原版书课后题这样，没有给出利率，那我们就默认给出的就是现值，直接就相减，不需要再折现了。

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