开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Zzzz · 2019年05月17日

[Financial market经典题]20.1，利率互换，为什么浮动利息只有1期而非3期

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
为什么浮动利息只有1期，而非3期，请详细说明原理啊，谢谢
添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月17日

同学你好，首先要清楚，浮动端的现金流，在重定价日，未来的现金流折现应该等于债券面值的。所以第9、15个月的现金流的折现之和，在t=3 month这个重定价日，就是等于债券面值的

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 318

    浏览
相关问题