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Zzzz · 2019年05月17日

[Financial market经典题]20.1，利率互换，为什么浮动利息只有1期而非3期

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
为什么浮动利息只有1期，而非3期，请详细说明原理啊，谢谢
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月17日

同学你好，首先要清楚，浮动端的现金流，在重定价日，未来的现金流折现应该等于债券面值的。所以第9、15个月的现金流的折现之和，在t=3 month这个重定价日，就是等于债券面值的

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