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Zwy · 2019年05月16日
maggie_品职助教 · 2019年05月17日
这里说的是如果组合和benchmark所承担的风险因子是一样的（这一句是和上一句作对比的，上一句是组合的持有因子比较集中），说明组合和基准的相关非常高，但此时还有active risk, 那么只有可能是有权重不同所产生的。
maggie_品职助教 · 2019年05月18日
Zwy · 2019年05月17日
但是老师为什么这个时候 active risk 可以fully attributed to active share
请看下面的回复。
