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leo · 2019年05月16日
orange品职答疑助手 · 2019年05月16日
同学你好，他这里考察的是利率曲线是否平行移动的考点。平行移动是指：每个点利率的变动幅度相同，所以得到一个点的利率变动后，其他所有点都变动相同的幅度。在平行移动的假设下，才可以使用修正久期、凸性等公式，来刻画债券价格的变动。而非平行移动是指，每个点利率变动幅度不相同，这被称为yield curve risk
