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pennys · 2019年05月16日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日
同学你好，ρ增加，ul是要增加的（要违约大家一起违约的感觉），所以极端损失会增大。公式的话就是解析里的公式了，ρ增加公式的结果也会增大，也就是UL增加。
EL是不变的，因为el是损失的期望，题目说平均违约概率不变也就是损失的期望不变。C错。
ULof portfolio和每个loan的risk contribution的和这两个数是相等的，这个知识点二级里会再讲原因和计算，AB错。
