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Roxanne · 2019年05月16日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日
同学你好，这题不用特别深究，大致了解，我觉得题目判断的考虑不考虑相关性比较主观，考前能有余力就记一下，感觉考得概率不大：
A：factor push就是把结果回归出来，然后把各种参数推高拉低看看参数对总体收益的敏感性（风险敏感性），再把所有参数推到不利的最大值看看市场有多惨，直来直去，没有考虑相关性。
B：prospective scenario ：YY一次对市场很突然的冲击，来看这事件对市场的潜在影响有多大。
C：有点像A，不过它设置的情景会或多或少会考虑到相关性的印象。
D：事件驱动
