企鹅_品职助教 · 2019年06月05日
其实不是漏了，是在price里面包含了。
synthetic equity, synthetic cash这两个公式的分母除以的都是futures contract的价格。
bond futures contract 一般是给futures的价格和multiplier，所以futures contract价格＝futures的价格*multiplier.
equity market futures contract直接给contract的价格比较多。如果也是分别给的futures的价格和multiplier，那么也要计算futures contract价格＝futures的价格*multiplier.
