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陈Shelly · 2019年05月16日
包包_品职助教 · 2019年05月17日
划红线的地方没有写错，currency swap 期初和期末都有现金流交换。期初如果支出美金期末就收到美金。
一般我们根据题干来判断，比如说一个美国公司需要欧元，然后他进入了一个swap，那就是期末收到欧元，支出美金，期末收到美金，支付欧元。期间支付欧元利息收到美元利息。
陈Shelly · 2019年05月17日
这次你真的写错了……写了俩期末
嗯，是的。第一个应该是期初
谢谢！
包包_品职助教 · 2019年05月16日
在swap中，期初支出美金，收SF，期末就是收美金，支SF。
划红线的地方是不是写错了？到底期初还是期末支付美金？另外怎么分辨他说的支付是指期初支付还是到期支付？这两种现金流完全相反。
同学你好，老师画的这个图是按照期初支付美金期末收美金这个头寸画的，答案求的是receive SF fixed, pay $ fixed ，答案这里的receive SF fixed,说的是期末收SF，中间收SF的固定利息，期初支出SF。正好和老师画图的头寸是相反的。所以算出来的结果正好相反。
麻烦你看一下我下面的回答
