问一道题：NO.PZ201812020100001003 第3小题

* 问题详情，请查看题干

问题如下图：

选项：

解释：

C里边如果是不不含权的　为什么不是oas=zspread?

添加评论

1 个答案

已采纳答案

发亮_品职助教 · 2019年05月16日

对的，理论上不含权债券的OAS应该等于他的Z-spread，但是在计算过程中会有误差的。所以对于不含权债券，只要达到Similar就行。

添加评论

1
回答
1
关注
331
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ201812020100001003 Observation 2 Observation 3 C is correct. The Ofor Bon2 is close to the bons other sprelevels anthus incates ththere is little embeeoptionality in the bon a result, Bon2 is most likely not callable. C 也可能是non putable呀。

2021-04-17 13:31 1 · 回答

Observation 2 Observation 3 C is correct. The Ofor Bon2 is close to the bons other sprelevels anthus incates ththere is little embeeoptionality in the bon a result, Bon2 is most likely not callable. 請問其他兩個選項只是亂湊出來的嗎？有辦法從題目給定的條件看出來是否錯誤呢？

2020-05-13 01:02 1 · 回答

两者都是BBB，两者的OAS理论上应该相等，但是发现bon3的OAS更大，所以Bon3相对被低估，所以bon3更好？

2020-01-26 21:35 1 · 回答

请问这道题在讲义的什么位置？

2020-01-20 15:00 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201812020100001003 第3小题

1 个答案

1

1

331

相关问题