问一道题：NO.PZ201812020100000808 第8小题

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问题如下图：

选项：

解释：

这个问的one year rate, 1- year forward,　怎么能看出来这个是问的ｆ(１,１)？

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发亮_品职助教 · 2019年05月16日

题干描述的是：implied one-year rate, one year forward，因为是说Implied one-year rate，one year forward

这算一种定式题目了。见过这种题型知道是求啥就好了。

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dzhao034 · 2019年05月17日

如果说one year rate, two year forward那是f（1,2) or f(2,1)?

发亮_品职助教 · 2019年05月17日

f(2,1)

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NO.PZ201812020100000808 1.95%. 2.10%. B is correct. The implieforwarrate ccalculateusing the yielto maturity (YTM) of the 2-yeRi-the-YielCurve an1-yeBuy-anHolportfolios. F1.1=[(1.018)2/1.0165]-1=1.95%s1和s2到底是根据buy anhol据求还是ri the yielcurve求？

2021-10-19 04:54 1 · 回答

NO.PZ201812020100000808 前面有解答提到 “ring the yielcurve的E(R)正常就应该等于implieforwarrate”这个结论只适用于零息债券我不太理解老师们的这个解答是什么意思。按照我的计算，即便是付息债券，2年期债券ring the yielcurve，在1年期卖掉时的价格为 1.75+(1.75+100)/(1+1.65%)=101.8483 那么ring the yielcurve的一年期持有收益率就是101.8483/99.9 - 1 = 19.5%，与直接用YTM们计算出来的implieforwarrate完全相同，是适用的。唯一的问题是，表格中对于2年期的债券，凭什么预期认为1年期的卖价也是100？这个数字很是奇怪。

2021-10-18 12:32 1 · 回答

NO.PZ201812020100000808 我记得课上老师讲过ring the yielcurve的E(R)正常就应该等于implieforwarrate，但是这道题，经过计算ring the yielcurve后的E(R)等于1.28%，就算不考虑currenloss那也是1.85%不等于答案中的1.95%，请问这是怎么回事？

2021-02-27 11:18 1 · 回答

ring the yielcurve的portfolio, 一年以后的价格是100.1，为什么不是用到期的时候101.75除以100.1再减一得到forwar1,1)呢，这个折现时候用的利率，不就是预计的1年以后1年期的利息吗。。。

2020-01-08 23:04 2 · 回答

1.018是什么？为什么上面还要算一遍1.08?

2019-06-07 17:57 2 · 回答

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