CVaR

请问wcl怎么确定求损失分布吗

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orange品职答疑助手 · 2019年05月16日

有关系呀，这个表格是每一种情况所对应的概率，你得把概率累加起来，可以在右边加一列，表示累计违约概率。

举例：设N表示违约数，那P(N<=4) = 25.6% + 38.2% + 19.1% + 8.5% + 2.8% = 94.2%，同理P(N<=5)= 25.6% + 38.2% + 19.1% + 8.5% + 2.8% + 1.2% = 95.4%，这些概率是累加出来的

orange品职答疑助手 · 2019年05月15日

WCL从上往下数的：因为损失个数小于等于4的概率是94.2%，损失个数小于等于5的概率是95.4%，所以根据谨慎性原则，WCL应该取5*1000=5000

hellomay441531 · 2019年05月16日

这个表格和怎么数是不是没关系…

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